Back-Testing Ihre Trading-Ideen. Eines der nützlichsten Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist es, Ihre Trading-Strategie auf historische Daten zu retten Dies kann Ihnen wertvolle Einblick in Stärken und Schwächen Ihres Systems vor der Investition von echtem Geld Diese Single AmiBroker-Funktion kann viel Geld für Sie sparen. Schreiben Sie Ihre Trading-Regeln. Erste müssen Sie objektive oder mechanische Regeln zu geben und verlassen Sie den Markt Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, da seit Das System muss mit Ihrer Risikobereitschaft, Portfolio-Größe, Geld-Management-Techniken und viele andere individuelle Faktoren. Once Sie haben Ihre eigenen Regeln für den Handel sollten Sie schreiben sie als Kauf und Verkauf Regeln in AmiBroker Formula Lanugage plus kurz und Deckung, wenn Sie wollen Test auch kurzhandel. In diesem Kapitel werden wir betrachten, sehr grundlegende gleitende durchschnittliche Cross-over-System Das System würde Aktien kaufen Verträge, wenn enge Preis steigt über 45-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt und wird Aktien Verträge zu verkaufen, wenn enge Preis unter 45-Tage-exponentielle bewegen Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann in AFL mit seiner eingebauten Funktion EMA berechnet werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Eingabe-Array und die Mittelungsperiode anzugeben, so dass der 45-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgenden erhalten werden kann Anweisung. Die enge Kennung bezieht sich auf eingebaute Array halten Schlusspreise der derzeit analysierten Symbol. To testen, wenn der enge Preis kreuzt über exponentielle gleitenden Durchschnitt werden wir integrierte Cross-Funktion verwenden. Bei Kreuz schließen, Ema schließen, 45. oben Aussage definiert eine Kaufhandelsregel Es gibt 1 oder wahr, wenn enge Preiskreuze über Ema schließen, 45 Dann können wir die Verkaufsregel schreiben, die 1 geben würde, wenn Gegensituation passiert - enge Preiskreuze unter Ema schließen, 45.sell Kreuz Ema schließen, 45, close. Bitte beachten Sie, dass wir die gleiche Cross-Funktion verwenden, aber die entgegengesetzte Reihenfolge der Argumente. So komplette Formel für lange Trades wird aussehen wie this. buy Kreuz schließen, Ema schließen, 45 verkaufen Cross Ema schließen, 45, close. NOTE Um eine neue Formel zu erstellen, öffnen Sie bitte den Formel-Editor mit dem Analysis-Formula Editor-Menü, geben Sie die Formel ein und wählen Sie im Menü "Formular" die Option "Werkzeuge" an "Analysen". Um das System erneut zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Zurück" im Fenster "Automatische Analyse" Sie haben in die Formel eingegeben, die zumindest kaufen und verkaufen Handelsregeln wie oben gezeigt Wenn die Formel richtig ist AmiBroker beginnt die Analyse Ihrer Symbole nach Ihren Handelsregeln und generiert eine Liste der simulierten Trades Der ganze Prozess ist sehr schnell - Sie können zurück Testen Sie Tausende von Symbolen in einer Angelegenheit von Minuten Das Fortschrittsfenster zeigt Ihnen die geschätzte Fertigstellungszeit Wenn Sie den Prozess stoppen möchten, können Sie einfach auf die Schaltfläche Abbrechen im Fortschrittsfenster klicken. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Liste der simulierten Trades angezeigt Unterteil des automatischen Analysefensters der Ergebnisbereich Sie können untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale nur durch einen Doppelklick auf den Handel im Ergebnisbereich aufgetreten sind. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar, wenn Kauf - und Verkaufsbedingungen erfüllt sind. Wenn Sie möchten, Um nur einzelne Handelspfeile zu sehen, die den momentan ausgewählten Handel öffnen und schließen, sollten Sie auf die Zeile doppelklicken, während Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten. Alternativ können Sie die Art der Anzeige auswählen, indem Sie im Kontextmenü das entsprechende Element auswählen, das beim Anklicken des Ergebnisbereichs angezeigt wird Eine rechte Maustaste. Zusätzlich zu der Ergebnisliste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Leistung Ihres Systems erhalten, indem Sie auf den Bericht-Button klicken, um mehr über Berichtsstatistiken zu erfahren, überprüfen Sie bitte die Berichtfensterbeschreibung. Haben Sie Ihre Back-Test-Einstellungen. Back Test Engine in AmiBroker nutzt einige vordefinierte Werte für die Ausführung seiner Aufgabe einschließlich der Portfolio-Größe, Periodizität täglich wöchentlich monatlich, Höhe der Provision, Zinssatz, maximale Verlust und Gewinn Ziel stoppt, Art der Trades, Preisfelder und so weiter Alle diese Einstellungen könnte sein Geändert durch den Benutzer über das Einstellungsfenster Nach dem Ändern der Einstellungen bitte daran denken, die Rücktests erneut auszuführen, wenn die Ergebnisse mit den Einstellungen synchronisiert werden sollen. Zum Beispiel, um auf wöchentlichen Stäben anstatt täglich zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen Wählen Sie Wöchentlich aus dem Periodizitäts-Kombinationsfeld aus und klicken Sie auf OK und führen Sie dann Ihre Analyse durch Klicken auf Zurück Test. Reserved Variablennamen. Die folgende Tabelle zeigt die Namen der reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden. Die Bedeutung und Beispiele zur Verwendung werden später in diesem Kapitel angegeben Kontrolle Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in den Handel investiert sind, sehen Erklärungen unten. Automatische Analyse neu in 3 9.Unter jetzt diskutierten wir ziemlich einfache Verwendung der Back-Tester AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später diskutiert werden In diesem Kapitel Bitte beachten Sie, dass der Anfänger Benutzer zuerst ein bisschen mit den einfacheren Themen, die oben beschrieben werden, bevor Sie fortfahren. So, wenn Sie bereit sind, schauen Sie sich bitte die folgenden vor kurzem eingeführten Features der Back-Tester. a AFL Scripting-Host für fortgeschrittene Formel Schriftsteller b verbesserte Unterstützung für kurze Trades c die Art und Weise zu steuern Reihenfolge Ausführungspreis aus dem Skript d verschiedene Arten von Stopps in Back Tester e Position Sizing f Runde Losgröße und Tick Größe g Margin Account h Backtesting Futures. AFL Skripting Host ist ein fortgeschrittenes Thema, das in einem separaten Dokument hier abgedeckt ist und ich gewann t diskutieren in diesem Dokument Verbleibende Features sind viel einfacher zu verstehen. In den vorherigen Versionen von AmiBroker, wenn Sie wollten Back-Test-System mit beiden langen Und kurze Trades konnte man nur die Stop-and-Reverse-Strategie simulieren Wenn die Long-Position geschlossen wurde, wurde sofort eine neue Short-Position eröffnet. Es war, weil die Kauf - und Verkaufsreservevariablen für beide Tradesorten verwendet wurden. Jetzt mit Version 3 59 oder höher Sind getrennte reservierte Variablen für das Öffnen und Schließen von langen und kurzen Trades. buy - true oder 1 Wert öffnet lange Handel verkaufen - true oder 1 Wert schließt lange Handel kurz - true oder 1 Wert öffnet Short Trade Cover - true oder 1 Wert schließt Kurzhandel. Som, um kurzfristige Trades zu testen, müssen Sie kurze und Cover-Variablen zuordnen Wenn Sie Stop-and-Reverse-System immer auf dem Markt verwenden, verteilen Sie einfach den Verkauf zu kurz und kaufen, um zu decken. Kurz verkaufen Deckung zu kaufen. Dies simuliert den Weg vor -3 59 Versionen bearbeitet. Aber jetzt AmiBroker ermöglicht es Ihnen, separate Handelsregeln für lange gehen und kurz zu gehen, wie in diesem einfachen Beispiel gezeigt. Lange Trades Ein-und Ausreise Regeln kaufen Cross cci, 100 Verkauf Kreuz 100, cci. Kurze Trades Ein-und Ausfahrt Regeln kurz Cross -100, cci Deckung Kreuz cci, -100.Hinweis, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 sind Sie aus dem Markt. Controlling Handel Preis. AmiBroker bietet nun 4 neue reservierte Variablen Für die Angabe des Preises, bei dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden Diese Arrays haben die folgenden Namen Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Deckungspreis. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle der Handelspreis. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on Montag kaufen bei hoch, sonst kaufen auf close. So können Sie schreiben, um die folgenden zu simulieren echten Stop-orders. BuyStop die Formel für den Kauf Stop Level SellStop die Formel für den Verkauf Stop Level. Wenn irgendwann während des Tages Preise steigen über buystop Ebene hoch buystop der Kaufauftrag erfolgt bei buystop oder niedrig, was höher ist Buy Cross High, BuyStop. Wenn irgendwann während des Tages die Preise unter den Verkaufspreis fallen niedriger Verkaufsstopp der Verkaufsauftrag erfolgt bei Salestop oder hoch, je nachdem, was niedriger ist SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low stellen Sie sicher, dass der Kaufpreis nicht weniger als Low SellPrice min SellStop, High stellen Sie sicher Verkaufspreis nicht größer als High. Bitte beachten Sie, dass AmiBroker Presets Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Coverprice Array Variablen mit den Werten definiert im System Test Einstellungen Fenster unten gezeigt, so können Sie aber don t müssen sie in Ihrer Formel definieren Wenn Sie don t Definieren sie AmiBroker funktioniert wie in den alten Versionen. Bei Backtests wird AmiBroker prüfen, ob die Werte, die Sie dem Kaufpreis, dem Verkaufspreis, dem Shortprice, dem Deckungspreis zugewiesen haben, in den High-Low-Bereich der angegebenen Bar passen. Wenn nicht, wird AmiBroker den hohen Preis anpassen Preis-Array-Wert ist höher als hoch oder auf den niedrigen Preis, wenn Preis-Array-Wert niedriger als low. Profit Ziel stoppt. Als Sie sehen können, in der Abbildung oben, neue Einstellungen für Profit-Ziel-Stops sind in der System-Test-Einstellungen Fenster Profit Ziel Stopps werden ausgeführt, wenn der hohe Preis für einen bestimmten Tag die Stopp-Ebene überschreitet, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Standardmäßig werden Stopps zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Verkaufspreis-Array für lange Trades oder Cover-Preis-Array definieren Für kurze Trades Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von Exit bei Stop-Feature geändert werden. Exit bei Stop-Feature. Wenn Sie markieren Exit at Stop-Box in den Einstellungen werden die Stopps auf exakte Stop-Ebene ausgeführt werden, dh wenn Sie Profit-Ziel-Stop bei 10 Ihre definieren Stoppen und der Kaufpreis wurde 50 Stoppauftrag wird bei 55 durchgeführt, auch wenn Ihr Verkaufspreis Array enthält unterschiedliche Wert zum Beispiel Schlusskurs von 56.Maximum Verlust stoppt Arbeit in einer ähnlichen Weise - sie werden ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag Fällt unter die Stopp-Ebene, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Diese Art von Stopp wird verwendet, um Gewinne zu schützen, während sie Ihren Handel verfolgt, so dass jedes Mal, wenn ein Positionswert ein neues hoch erreicht, der nachlaufende Stopp platziert wird Auf einem höheren Niveau Wenn der Gewinn unter die nachlaufende Stoppebene sinkt, wird die Position geschlossen Dieser Mechanismus ist in der Abbildung unten dargestellt 10 Schleppstopp wird angezeigt. Ein Beispiel Low-Level-Implementierung von Profit-Ziel-Stop in AFL. Buy Cross MACD, Signal. für i 0 i BarCount i if priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Verkaufen i 1 SellPrice i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 sonst Verkaufen i 0.Dies ist ein neues Feature in Version 3 9 Position Sizing in Backtester wird durch neue reservierte Variable implementiert. PositionSize Größe array. Now können Sie steuern Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in die Trade. positive Anzahl investiert definieren Dollar Betrag, dass Investiert in den Handel zum Beispiel. PositionSize 1000 investieren 1000 in jedem Trade. negative Zahlen -100 -1 definieren Prozentsatz -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Equity zum Beispiel. PositionSize -50 investieren immer nur die Hälfte Der aktuellen equity. dynamic Sizing example. PositionSize - 100 RSI. as RSI variiert von 0 100 Dies wird in Position abhängig von RSI-Werte führen - niedrige Werte von RSI wird in höheren Prozentsatz investiert. Wenn weniger als 100 der verfügbaren Bargeld investiert wird Dann die verbleibende Menge verdient Zinssatz, wie in den Einstellungen definiert. Es gibt auch eine neue Checkbox im AA-Einstellungsfenster Erlaube Position Größe schrumpfen - dies steuert, wie Backtester die Situation behandelt, wenn die gewünschte Position Größe über PositionSize Variable überschreitet verfügbaren Bargeld, wenn dieses Flag ist Überprüft die Position wird mit der Größe eingegeben, um auf Bargeld einzustellen, wenn es unkontrolliert ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie bitte einen neuen Berichtsmodus im AA-Einstellungsfenster Handelsliste mit Preisen und Posgröße. Für das Ende ist hier Ein Beispiel von Tharp s ATR-basierte Position Dimensionierung Technik codiert in AFL. Buy Ihre Kauf Formel hier Verkaufen 0 Verkauf nur von stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 WICHTIG Setzen Sie es auch in den Einstellungen Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Die Technik könnte wie folgt zusammengefasst werden. Das Gesamt-Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000, wir setzen das Risiko auf 1 des gesamten Eigenkapitals. Das Risikopolit ist wie folgt definiert, wenn ein nachlaufender Stopp bei 50 Aktien Ist etwa 45 der Wert von zwei ATRs gegen die Position, die 5 Verlust ist in das 1000 Risiko geteilt, um 200 Aktien zu kaufen So ist das Verlustrisiko 1000, aber das Allokationsrisiko ist 200 Aktien x 50 Aktie oder 10.000 Also, wir vergeben 10 des Eigenkapitals an den Kauf, aber nur riskieren 1000 Edited Auszug aus der AmiBroker Mailing list. Round Losgröße und Tick size. Various Instrumente werden mit verschiedenen Handelseinheiten oder Blöcken gehandelt Zum Beispiel können Sie gebrochene Anzahl von Einheiten erwerben Von Investmentfonds, aber Sie können nicht kaufen gebrochene Anzahl von Aktien Manchmal müssen Sie in 10s oder 100s Lose kaufen AmiBroker jetzt können Sie die Blockgröße auf globaler und per-Symbol Ebene spezifizieren. Sie können definieren per-Symbol Runde Losgröße in Die Symbol-Informationsseite pic 3 Der Wert von null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und die standardmäßige runde Losgrößen-globale Einstellung aus der Seite "Automatische Analyseeinstellungen" pic verwenden wird. 1 Wenn die Standardgröße auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass fraktioniert ist Anzahl der Aktienverträge sind erlaubt. Sie können auch runden Losgröße direkt aus Ihrer AFL Formel mit RoundLotSize reservierte Variable, zum Beispiel. Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung des gegebenen Symbols Sie können es auf globaler und per-Symbol-Ebene definieren Wie mit Runde Losgröße können Sie auf der Symbol-Informationsseite pic 3 definieren. Der Wert von null weist AmiBroker an, die Standard-Tick-Größe zu verwenden, die in der Einstellungsseite pic 1 des automatischen Analysefensters definiert ist. Wenn die Standard-Tickgröße ebenfalls eingestellt ist Null bedeutet es, dass es keinen Mindestpreis gibt. Sie können die Tickgröße auch aus der AFL-Formel mit der TickSize reservierten Variablen einstellen und z. B. festlegen. Beachten Sie, dass die Tick-Größeneinstellung NUR Trades durch eingebaute Stopps und ApplyStop beeinflusst Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und es nicht die von dem Benutzer gelieferten Preisarrays ändert. Eine Angabe von Tick-Größe ist nur dann sinnvoll, wenn Sie eingebaute Stopps verwenden, so dass Austrittspunkte zu erlaubten Preisniveaus anstelle von berechneten Werten erzeugt werden Beispiel in Japan - Sie können keine gebrochenen Teile von Yen haben, so dass Sie globale Ticksize auf 1 definieren sollten, also eingebaute Stopps beendet Trades bei ganzzahligen Ebenen. Die Gewinnspiel-Margin-Einstellung definiert die prozentuale Margin-Anforderung für das gesamte Konto. Der Standardwert der Account-Marge beträgt 100 Dies bedeutet, dass Sie 100 Fonds geben müssen, um den Handel zu betreten, und dies ist die Art und Weise, wie Backtester in früheren Versionen gearbeitet hat Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto simulieren Wenn Sie auf Margin kaufen Sie sind einfach Geld von Ihrem Broker zu kaufen, um Lager zu kaufen Aktuelle Regelungen können Sie bis zu 50 der Kaufpreis der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Broker Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 in der Account-Marge Feld siehe Bild 1 Wenn Ihre intial Eigenkapital auf 10000 Ihren Kauf gesetzt ist Macht wird dann 20000 sein und du wirst in der Lage sein, größere Positionen einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen die Marge für das gesamte Konto festlegen und es ist NICHT mit dem Futures-Handel verbunden. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Account handeln Exit-Kontrollkästchen zu den Backtester-Einstellungen Wenn es eingeschaltet ist, setzt die Voreinstellung - Backtester wie in früheren Versionen und schließt bereits offen Positon, wenn neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, bleibt der Backtester momentan offen Handel und schließt nicht Position, bis reguläre Ausfahrt verkaufen oder Abdeckungssignal erzeugt wird Mit anderen Worten, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert Kurze Signale während langer Trades und ignoriert Kaufsignale während kurzer Trades. Allow gleiche Bar Ausfahrt Single Bar Handel Option auf die Einstellungen Wann Es ist an den Standardeinstellungen - Eintragung und Ausfahrt an der gleichen Stange ist erlaubt wie in früheren Versionen, wenn es ausgeschaltet ist - Ausstieg kann ab dem nächsten Stab passieren, dies gilt nur für reguläre Signale, es gibt eine separate Einstellung für ApplyStop-generierte Exits Das Umschalten auf OFF ermöglicht es, das Verhalten von MS-Backtestern zu reproduzieren, das nicht in der Lage ist, am selben Tag zu beenden. Aktiviert stoppt sofort. Diese Einstellung löst das Problem der Prüfung von Systemen, die Trades auf dem Markt öffnen In Versionen vor 4 09 Backtester wurde davon ausgegangen, dass Sie Waren in den Handel auf dem Markt zu schließen, so dass eingebaute Stationen wurden von dem nächsten Tag aktiviert Das Problem war, wenn Sie in der Tat definierten offenen Preis als der Handel Eintrittspreis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht auslösen die Stopps Es gab einige veröffentlichte Workarounds basiert auf AFL-Code aber jetzt müssen Sie nicht brauchen, um sie zu benutzen Einfach, wenn Sie auf offen handeln Sie markieren Aktivieren stoppt sofort pic 1. Sie können fragen, warum nicht einfach die Kaufpreis oder Shortprice-Array überprüfen, wenn es gleich offenen Preis ist Unglücklich diese gewann t Arbeit Warum einfach, weil es Doji-Tage gibt, wenn der offene Preis gleich ist und dann der Backtester nie wissen wird, ob der Handel am Markt offen oder geschlossen war. Also wir brauchen wirklich eine separate Einstellung. Use QuickAFL. QuickAFL tm ist eine Funktion, die eine schnellere AFL-Berechnung erlaubt Gewisse Bedingungen Zuerst seit 2003 steht es nur für Indikatoren zur Verfügung, ab Version 5 14 steht es auch in der automatischen Analyse zur Verfügung. Anfangs war die Idee, durch die Berechnung der AFL-Formel nur für diesen Teil, der auf dem Diagramm sichtbar ist, Ähnliche Möglichkeit, automatische Analyse-Fenster können Untermenge der verfügbaren Zitate verwenden, um AFL zu berechnen, wenn ausgewählte Bereich Parameter ist kleiner als Alle Zitate. Detail Erklärung, wie QuickAFL funktioniert und wie es zu kontrollieren, ist in diesem Knowledge Base-Artikel zur Verfügung gestellt. Hinweis, dass diese Option Arbeitet nicht nur im Backtester, sondern auch in Optimierungen, Erkundungen und Scans. Moving Average Crossover Backtest. Moving Durchschnitt Crossover Backtest. Hi, bin ich neu zu handeln lesen, dass gleitende durchschnittliche Crossovers sind weit verbreitet in Handelstätigkeit verwendet. Ich wollte Backtest analysieren Auf verschiedenen gleitenden Mittelwerten auf verschiedenen Zeitrahmen Neugierig bis jetzt der optimierte Wert von MA nach dem TF. Can jemand hilft mir durch das Teilen eines Excel-Blatt, das die Formeln enthält, die den optimierten Wert von MA, Baktesting Ergebnisse, Rentabilitätsverhältnis, Erwartung vorschlagen Verhältnis, etc. Re Moving Average Crossover Backtest. Welcome to the World of Trading. Moving Durchschnitte sind hoch angesehene Indikator im Handel Wir haben so viele fantastische Thread auf dieses Thema Kindly gehen durch sie Es wird Ihnen helfen Ein solcher Thread is. Regarding Excel-Datei , Sorry ich don t haben einige Senioren können es sein Ich denke, AW10, NTrader42, Vikrit, TJ Benutzer-ID kann Ihnen helfen. Originally Posted by mangup. Welcome to the World of Trading. Moving Durchschnitte sind hoch angesehene Indikator im Handel Wir haben so Viele fantastische Thread auf dieses Thema Kindly gehen durch sie Es wird Ihnen helfen Ein solches Thread is. Regarding Excel-Datei, sorry ich don t haben Einige Senioren können es sein Ich denke, AW10, NTrader42, Vikrit, TJ Benutzer-ID kann Ihnen helfen. Danke Mangup So Art von Ihnen Werden auf jeden Fall lesen, dass Thread Anfordern andere kenntnisreich Mitglied, um mich freundlich mit einigen Systemrichtlinien Indikatoren. Writing AFL für Amibroker. Die besten Ressourcen für Amibroker AFL können über die Amibroker AFL Bibliothek oder eine der Amibroker yahoo Foren gefunden werden Hier gibt es in der Regel viele großzügige Händler, die gerne etwas von ihrem Code zu teilen und geben Hilfe, wenn nötig. Ich auch Code für 20 Trading-Systeme in AFL geschrieben mit jedem Kauf von meinem Buch oder Kurs und wird Posting viel freie AFL Code hier in der Zukunft so stellen Sie sicher, wieder zu kommen regelmäßig. Neu zu Amibroker. Luckly Schreiben von AFL für Amibroker ist ziemlich einfach, auch für jemanden ohne Hintergrund in der Programmierung Wenn Sie neu in Amibroker bin, empfehle ich einen Ratschlag, den ich zuerst erhielt Wenn auf dem Amibroker forum. Starten Sie mit Ende des Tages Daten für US-Aktien und suchen Sie nach einfachen, robusten Systemen. Alles, was Sie von einem guten Handelssystem benötigen, finden Sie mit EOD-Daten und von hier aus sollte es möglich sein, Rückkehr zu erreichen 30 AUTO ein Jahr mit ein bisschen Arbeit Von dort aus können Sie anfangen, an noch größeren Renditen zu arbeiten, aber denken Sie daran, dass höhere Renditen inhärent höheres Risiko bedeuten werden. Am Ende des Tages Daten Ich meine Daten, die die hohe, niedrige, offene und schließen zeigt Vom Handelstag Es ist viel besser, sich auf tägliche oder wöchentliche Systeme zu konzentrieren und ignoriere Day Trading, wenn Sie neu in den Märkten sind. Und denken Sie daran, kein Handelssystem kann ohne gute Qualität Daten erstellt werden Ich empfehle Norgate Premium Data und Sie können ein Kostenlose Testversion des Dienstes hier. Schreiben von AFL für Amibroker. Wenn Sie anfangen, Amibroker AFL zu schreiben, ist es eine gute Idee, mit einer Art Vorlage zu beginnen, die Sie dann als Basis von mehreren Handelssystemen verwenden können, die ich normalerweise mit so etwas anfange, Die Set-Optionen können auch in der Amibroker-Panel gesetzt werden, aber es ist besser, sie in den Code zu schreiben. SetOption InitialEquity, 10000.Dieses setzt, wie viel Kapital Sie haben, um zB 10.000.SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, True. Allows Position Größe zu handeln Berechnete Verwendung von früheren Bar-Fonds kann ein-oder ausgeschaltet werden. Es ist in der Regel nicht möglich, auf den genauen Zeitpunkt, dass ein Signal auftreten zu handeln So können Sie verzögern die Kauf-, Verkaufs-, Short-und Cover-Einträge von 1 oder mehr Bars. SetOption MaxOpenpositions , 10.Set die maximalen offenen Positionen, die du willst, zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich meins bei 10 gesetzt, während ich ein Portfolio von 10 Aktien handele. Amibroker betritt Trades, basierend auf dem Signalrang, der auch als Positionscore bekannt ist. Wenn du kurze und lange Positionen diese Variable hältst Können sie separat eingestuft werden, so dass Sie nicht am Ende begünstigen eine Richtung über die andere. SetOption Maxopenlong, MOL SetOption Maxopenshort, MOS MOL 10 MOS 5.Dieser Code ermöglicht maximal 10 Long-Positionen und 5 Short-Positionen zu einem beliebigen Zeitpunkt. SetOption AllowSameBarExit, True. Allows Trades, die auf demselben Balken geschlossen werden sollen, dass das Exit-Signal - oder Stopp-Signal auftritt. Numberpositions 10 SetOption Maxopenpositions, numberpositions SetPositionSize 1, spsShares PositionSize -20 10.This ist das Segment des Codes, den ich verwende, um meine Positionierung zu setzen oder Risiko -20 10 bedeutet meine Position Größe pro Handel ist 20 von meinem Konto geteilt durch 10 Mit anderen Worten, wenn ich mit 10.000 beginnen, wird mein erster Handel haben einen Aktienwert von 200 Um die Anzahl der Aktien zu erhalten, teilen Sie einfach diese Nummer Durch den Aktienkurs ZB, für eine Aktie, die 12 ist, werde ich kaufen 16 Aktien. Ranking Trades. Once, dass s Platz, es ist eine gute Idee, Positionscore Metriken zu definieren und geben Sie die Formeln für alle Indikatoren, die Sie planen zu verwenden erinnern, positionscore bestimmt Der Rang Wenn du mehr als ein Handelszeichen hast, wird Amibroker den Handel nehmen, der das Höchste geschätzt wird. Das ist ganz wichtig, besonders wenn dein System viele Signale an der gleichen Tagesleiste erzeugt Du kannst jede beliebige Berechnung verwenden Hier sind einige Ideen. PositionScore RSI 14 100 Bevorzugt lange Positionen mit niedrigeren RSI-Werten und Short-Positionen mit hohem RSI PositionScore ATR 10 100 Bevorzugt lange Positionen mit kleineren ATR durchschnittlichen wahren Bereichswerten PositionScore ROC C, 1 -1 Bevorzugt lange Positionen mit niedrigerer ROC-Rate von Änderungswerten. Dann können Sie Ihre Kauf - und Verkaufsbedingungen eingeben Wenn Sie AFL für Amibroker schreiben, ist es eine gute Idee, alles so zu organisieren, dass Sie keine Fehler machen und Sie können es in der Zukunft leicht verstehen. Hier ist ein sehr einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-Beispiel. Buy Cross FastEMA, slowEMA kauft, wenn die 50 Periode EMA über die 200 Periode springt EMA Sell Cross slowEMA, fastEMA Verkauft, wenn die 200 Periode EMA kreuzt unter der 50 Periode EMA. Once Sie dies versucht haben, können Sie über die Optimierung einige Ihrer Parameter wie unten eingestellt. fastema Optimieren Sie schnellEMA, 50,25,200,25 slowema Optimieren Sie slowEMA, 200,180,300,20.Wenn Sie laufen, wird der Optimierer durch diese Werte durchlaufen und sie in einer Tabelle präsentieren, welche die besten ausführt. Die Zahlen in Klammern stehen für die Standardeinstellung Iteration, endgültige Iteration, Schritt Mit anderen Worten, der Optimierer wird zuerst das Fastema mit der 25 Einstellung testen, es wird dann in den Intervallen von 25 bis zu 200, bis es auf 200 kommt, wo es aufhört. Wenn du den Backtest ohne den Optimierer betreibst, verwendet Amibroker Die Standard-50-Einstellung. Nach Ihren Kauf - und Verkaufsbedingungen können Sie Code eingeben, der Ihre verschiedenen Indikatoren auf dem Diagramm und alle Berechnungen, die Sie mit der Equity-Kurve haben können. Für mehr Code ist sicher, dass Sie hier regelmäßig überprüfen, wie ich planen zu posten Mehrere Handelssysteme analysiert und präsentiert mit der AFL für Amibroker. It s auch eine gute Idee, um die Ressourcen von Amibroker für Back-Testing und Portfolio-Tests hier. See mehr Beiträge wie diese One. Hi Ricardo Nun müssen Sie nicht brauchen, um zu verwenden Ein Stop, können Sie einfach eine normale Verkauf Funktion programmieren Nicht genau sicher, was Sie brauchen, was über Selling C Kategorien. Independent Trader, Analytiker writer. JB Marwood ist ein unabhängiger Händler, Erzieher und Schriftsteller spezialisiert auf Handelssysteme und Aktienhandel Er begann seine Karriere Handel der FTSE 100 und Deutscher Bund für ein Handelshaus in London und arbeitet jetzt durch seine eigene Firma Er schreibt auch für das Suchen von Alpha und anderen finanziellen Publikationen Google Bitte denken Sie daran, Finanzhandel ist riskant und Sie könnten erhebliche Kapitalverlust verursachen Nichts auf dieser Website Ist als personalisierte Anlageberatung zu verstehen. Bitte beachten Sie den vollständigen Haftungsausschluss. D blogger wie folgt
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