Ema Trading System Afl

Wie man das Handelssystem optimiert. HINWEIS Dies ist ein ziemlich fortgeschrittenes Thema Bitte lesen Sie vorherige AFL-Tutorials zuerst. Die Idee hinter einer Optimierung ist einfach Zuerst müssen Sie ein Handelssystem haben, das kann eine einfache gleitende durchschnittliche Crossover zum Beispiel In fast jedem System gibt Sind einige Parameter als Mittelungszeitraum, die entscheiden, wie sich das System verhält, dh es ist gut geeignet für Langzeit - oder Kurzfristigkeit, wie reagiert es auf hochvolatile Bestände, etc. Die Optimierung ist der Prozess der Suche nach optimalen Werten dieser Parameter, die höchsten Gewinn aus Das System für ein bestimmtes Symbol oder ein Symbolsymbol AmiBroker ist eines der wenigen Programme, mit denen Sie Ihr System auf mehreren Symbolen gleichzeitig optimieren können. Um Ihr System zu optimieren, müssen Sie von einem bis zu zehn zu optimierenden Parametern definieren. Sie entscheiden Was ist ein minimaler und maximal zulässiger Wert des Parameters und in welchen Inkrementen dieser Wert aktualisiert werden soll AmiBroker führt dann mehrere Backtests durch, die das System mit A verwenden LL mögliche Kombinationen von Parameterwerten Wenn dieser Prozess beendet ist, zeigt AmiBroker die Ergebnisliste nach Profit an. Sie können die Werte der Optimierungsparameter sehen, die das beste Ergebnis liefern. Die AFL formula. Optimierung im Back Tester wird über eine neue Funktion unterstützt Genannt optimize Die Syntax dieser Funktion ist wie folgt. variable optimize Beschreibung, default min max step. variable - ist die normale AFL-Variable, die den von der optimierten Funktion zurückgegebenen Wert zugewiesen wird. Bei normaler Backtest-, Scan-, Explorations - und Comentary-Modi gibt die Optimierungsfunktion den Standard zurück Wert, so dass der obige Funktionsaufruf dem variablen Default entspricht. Im Optimierungsmodus optimiert die Funktion die sukzessiven Werte von min bis max mit dem Schritt stepping. Description ist ein String, der zur Identifizierung der Optimierungsvariablen verwendet wird und als Spaltenname angezeigt wird Das Optimierungsergebnis list. default ist ein Standardwert, der die Funktion in der Exploration optimiert , Indikator, Kommentar, Scan und normale Back Test Modes. min ist ein Minimalwert der Variablen optimiert. max ist ein Maximalwert der Variablen optimiert. step ist ein Intervall für die Erhöhung der Wert von min bis max. AmiBroker unterstützt Bis zu 64 Anrufe zur Optimierung der Funktion bis zu 64 Optimierungsvariablen, beachten Sie, dass bei einer abschließenden Optimierung dann eine gute Idee ist, die Anzahl der Optimierungsvariablen auf wenige zu beschränken. Jeder Aufruf zur Optimierung von Maximalschritt - Optimierungsschleifen und Mehrfachanrufen Zu optimieren multiplizieren die Anzahl der benötigten Läufe Zum Beispiel die Optimierung von zwei Parametern mit 10 Schritten erfordert 10 10 100 Optimierungsschleifen. Call optimieren Funktion nur ONCE pro Variable am Anfang Ihrer Formel, da jeder Aufruf eine neue Optimierungsschleife erzeugt. Multiple-Symbol-Optimierung Wird voll unterstützt von AmiBroker. Maximum Suchraum ist 2 64 10 19 10.000.000.000.000.000.000 Kombinationen.1 Einzelne variable Optimierung. sigavg Optimize S Signaldurchschnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Signal 12 26 Sigavg Cross Cross Signal 12 26 Sigavg, MACD 12 26.2 Zwei-Variable Optimierung geeignet für 3D Charting. per Optimierung pro 2 5 50 1 Level Optimize Level 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sell Cross Level, CCI per.3 Multiple 3 Variable Optimierung. mfast Optimieren MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimieren MACD Slow 26 17 30 1 sigavg Optimize Signal Durchschnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast , Mslow Signal mfast, mslow, sigavg Verkaufen Cross Signal mfast, mslow, sigavg, MACD mfast, mslow. Nach dem Eingeben der Formel klicken Sie einfach auf Optimize-Schaltfläche im automatischen Analyse-Fenster AmiBroker wird alle möglichen Kombinationen von Optimierungsvariablen testen und die Ergebnisse melden Die Liste Nach der Optimierung wird die Ergebnisliste nach dem Nettogewinn dargestellt. Da Sie die Ergebnisse nach einer Spalte in der Ergebnisliste sortieren können, ist es einfach, die optimalen Werte für den niedrigsten Drawdown, die niedrigste Anzahl von Trades, Größte prof Faktor, niedriges Marktrisiko und höchste risikoadjustierte Jahresrendite Die letzten Spalten der Ergebnisliste stellen die Werte der Optimierungsvariablen für den gegebenen Test dar. Wenn Sie entscheiden, welche Kombination von Parametern Ihren Bedürfnissen entspricht, ist das Beste, was Sie tun müssen, um den Standard zu ersetzen Werte bei der Optimierung von Funktionsaufrufen mit den optimalen Werten Im aktuellen Stadium müssen Sie sie per Hand in die Formel bearbeiten Fenster den zweiten Parameter der Optimierung der Funktion aufrufen. Playing 3D animierte Optimierung Charts. Um 3D-Optimierung Diagramm anzeigen, müssen Sie zwei - Variable Optimierung zuerst Zwei variable Optimierung braucht eine Formel, die 2 Optimierungs-Funktionsaufrufe hat Ein Beispiel Zwei-Variable-Optimierungsformel sieht aus wie this. per Optimize pro 2 5 50 1 Level Optimize Level 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sell Cross Level, CCI per. Wenn Sie die Formel eingeben, müssen Sie auf Optimize button klicken. Once Optimierung abgeschlossen ist, sollten Sie auf den Dropdown-Pfeil auf Optimize Button klicken und wählen Sie Ansicht 3D-Optimierungsgraph In wenigen Sekunden wird ein buntes dreidimensionales Flächenplot in einem 3D-Diagramm-Viewer-Fenster angezeigt. Ein Beispiel-3D-Diagramm, das mit der obigen Formel erstellt wurde, wird unten gezeigt. Standardmäßig zeigen die 3D-Diagramme Werte des Nettogewinns gegenüber Optimierungsvariablen an Aber plot 3D-Oberflächendiagramm für jede Spalte in der Optimierungs-Ergebnistabelle Klicken Sie einfach auf die Spaltenüberschrift, um es zu sortieren blauer Pfeil wird angezeigt, dass die Optimierungsergebnisse nach der ausgewählten Spalte sortiert werden und dann die Option 3D-Optimierungsgrafik wieder anzeigen. Mit der Visualisierung, wie Ihr System s Parameter beeinflussen die Handelsleistung, Sie können leichter entscheiden, welche Parameterwerte zerbrechlich produzieren und die robuste Systemleistung erzeugen Robuste Einstellungen sind Regionen im 3D-Graphen, die allmähliche und abrupte Änderungen im Oberflächenplot zeigen 3D-Optimierungsdiagramme sind ein großartiges Werkzeug, Passend Kurvenanpassung oder Überoptimierung erfolgt, wenn das System komplexer ist als es sein muss, und al Diese Komplexität konzentrierte sich auf Marktverhältnisse, die niemals wieder passieren können. Radikale Veränderungen oder Spikes in den 3D-Optimierungsdiagrammen zeigen deutlich über optimierte Bereiche. Sie sollten die Parameterregion auswählen, die ein breites und breites Plateau auf dem 3D-Diagramm für Ihren echten Lebenshandel erstellt. Parametersätze Produzieren Gewinnspitzen wird nicht zuverlässig in echten trading.3D Chart Viewer Controls. AmiBroker s 3D Chart Viewer bietet insgesamt Blick auf Fähigkeiten mit voller Grafik-Rotation und Animation Jetzt können Sie Ihre System-Ergebnisse aus jeder denkbaren Perspektive Sie können die Position und andere Parameter zu kontrollieren Des Diagramms mit der Maus, der Symbolleiste und den Tastenkombinationen, was auch immer Sie für Sie leichter finden. Im Folgenden finden Sie die Liste.- zu drehen - halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie sich in XY Richtungen - zum Vergrößern, Verkleinern - Halten RIGHT-Maustaste gedrückt und in XY-Richtungen verschoben - zum Verschieben verschieben - gedrückt halten LEFT-Maustaste und STRG-Taste und in XY-Richtungen bewegen - zum Animieren - gedrückt halten LINKE Maustaste, ziehen Sie schnell und lassen Sie den Knopf während des Ziehens los. SPACE - animieren auto-rotieren LINKS PFEILTASTE - drehen Sie sich nach links RECHTS PFEILTASTE - drehen Sie sich nach rechts PFEILTASTE - drehen Sie sich horiz nach unten PFEILTASTE - drehen Sie horiz nach unten NUMPAD PLUS - nahe Zoom NUMPAD - MINUS - Weit verkleinern NUMPAD 4 - nach links bewegen NUMPAD 6 - nach rechts bewegen NUMPAD 8 - nach oben bewegen NUMPAD 2 - nach unten verschieben PAGE UP - Wasserstand nach oben PAGE DOWN - Wasserstand nach unten. Schneiden Sie nicht erschöpfende Optimierung. AmiBroker jetzt Bietet eine intelligente, nicht erschöpfende Optimierung neben einer regelmäßigen, erschöpfenden Suche. Eine nicht erschöpfende Suche ist sinnvoll, wenn die Anzahl aller Parameterkombinationen des gegebenen Handelssystems einfach zu groß ist, um für eine ausführliche Suche möglich zu sein. Eine erschöpfende Suche ist ganz gut, solange es ist Vernünftig zu bedienen Es sage, du hast 2 Parameter von 1 bis 100 Schritt 1 Das s 10000 Kombinationen - perfekt ok für erschöpfende Suche Jetzt mit 3 Parametern bekommst du 1 Million Kombinationen - es ist immer noch OK für erschöpfende Sear Ch aber kann lang sein Mit 4 Parametern haben Sie 100 Millionen Kombinationen und mit 5 Parametern 1 100 Sie haben 10 Milliarden Kombinationen In diesem Fall wäre es zu zeitraubend, um alle von ihnen zu überprüfen, und dies ist der Bereich, wo nicht erschöpfende Smart - Suchmethoden können das Problem lösen, das in einer angemessenen Zeit nicht mit einer erschöpfenden Suche lösbar ist. Hier ist absolut die SIMPLEST-Anweisung, wie man in diesem Fall neue, nicht erschöpfende Optimierer einsetzt. CMA-ES.1 Öffne deine Formel im Formel-Editor Einzeilige Linie an der Oberseite deines formula. OptimizerSetEngine cmae kannst du auch Spso oder Trib hier verwenden.3 Optional Wähle dein Optimierungsziel in Automatische Analyse, Einstellungen, Walk-Forward-Registerkarte, Optimierungszielfeld Wenn du diesen Schritt überspringst, wird es für CAR optimieren MDD zusammengesetzte jährliche Rückkehr geteilt durch maximale Drawdown. Jetzt, wenn Sie Optimierung mit dieser Formel laufen, wird es neue evolutionäre nicht erschöpfende CMA-ES-Optimierer. Wie funktioniert es. Die Optimierung ist der Prozess der Suche nach min Imum oder Maximum der gegebenen Funktion Jedes Trading-System kann als eine Funktion einer bestimmten Anzahl von Argumenten betrachtet werden Die Eingaben sind Parameter und Zitat-Daten die Ausgabe ist Ihr Optimierungsziel sagen CAR MDD Und Sie sind auf der Suche nach maximaler Funktion. Ein paar intelligente Optimierung Algorithmen basieren auf dem Naturtierverhalten - PSO-Algorithmus oder biologischem Prozess - Genetische Algorithmen und einige basieren auf mathematischen Konzepten, die von Menschen - CMA-ES abgeleitet werden. Diese Algorithmen werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter Finanzierung Geben Sie PSO-Finanzierung oder CMA - ES Finanzen in Google und Sie finden viele Infos. Nicht-erschöpfende oder intelligente Methoden finden globale oder lokale Optimum Das Ziel ist natürlich, globale zu finden, aber wenn es eine einzelne scharfe Spitze aus zillions Parameter-Kombinationen, nicht - Erschöpfende Methoden können nicht finden, diese einzelne Spitze, aber nehmen sie Form Trader s perspecive, finden einzelne scharfe Spitze ist nutzlos für den Handel, weil dieses Ergebnis wäre instabil zu zerbrechlich und n Ot replizierbar im realen Handel Im Optimierungsprozess suchen wir lieber nach Plateau-Regionen mit stabilen Parametern und das ist der Bereich, in dem intelligente Methoden glänzen. Als Algorithmus, der von einer nicht erschöpfenden Suche verwendet wird, sieht es wie folgt aus: Ein Optimierer erzeugt ein gewöhnlich zufälliges Starten Population von Parametersätzen b Backtest wird von AmiBroker für jeden Parametersatz aus der Population c durchgeführt Die Ergebnisse der Backtests werden nach der Logik des Algorithmus ausgewertet und die neue Population wird basierend auf der Evolution der Ergebnisse erzeugt, d, wenn das Beste am besten gefunden wird - außer Es und gehen Sie zu Schritt b, bis die Stoppkriterien erfüllt sind. Beispiel-Stopp-Kriterien können eine Erreichung der angegebenen maximalen Iterationen b stoppen, wenn der Bereich der besten objektiven Werte der letzten X-Generationen null ist c stop, wenn 0 0 Standardabweichungsvektor in jeder Hauptachse hinzugefügt wird Richtung ändert nicht den Wert des objektiven Wertes d other. Um irgendwelche intelligente nicht-erschöpfende Optimierer in AmiBroker zu verwenden, müssen Sie das Optimierer engin spezifizieren Wenn Sie in der AFL-Formel mit der OptimizerSetEngine-Funktion verwenden möchten, wird die externe Optimierungsmaschine ausgewählt, die durch den Namen definiert ist. AmiBroker wird derzeit mit 3 Motoren ausgeliefert. Standard Particle Swarm Optimizer Spso, Tribes Trib und CMA-ES Cmae - die Namen in Klammern sind Verwendet in OptimizerSetEngine Anrufe. Zusätzlich zur Auswahl der Optimierer-Engine können Sie einige seiner internen Parameter einstellen Um dies zu tun, verwenden Sie OptimizerSetOption function. OptimizerSetOption Name, Wert-Funktion. Die Funktion setzen zusätzliche Parameter für externe Optimierung Motor Die Parameter sind motorabhängig Alle Drei Optimierer mit AmiBroker SPSO, Trib, CMAE unterstützen zwei Parameter Läufe Anzahl der Läufe und MaxEval Maximale Auswertungstests pro Einzellauf Das Verhalten jedes Parameters ist motorabhängig, so dass gleiche Werte und können in der Regel unterschiedliche Ergebnisse mit verschiedenen Motoren liefern. Der Unterschied zwischen Runs und MaxEval ist wie folgt Auswertung oder Test ist Single Backtest oder Evaluation N des objektiven Funktionswertes RUN ist ein Volllauf des Algorithmus, der einen optimalen Wert findet - in der Regel viele Testauswertungen. Jeder läuft einfach RESTARTS den gesamten Optimierungsprozess vom Neubeginn neue anfängliche zufällige Population Daher kann jeder Durchlauf dazu führen, dass verschiedene lokale max min Wenn es nicht global findet So Runs Parameter definiert die Anzahl der nachfolgenden Algorithmen läuft MaxEval ist die maximale Anzahl von Auswertungen bactests in einem einzelnen run. If das Problem ist relativ einfach und 1000 Tests reichen aus, um globale max zu finden, 5x1000 ist eher zu Finden Sie globales Maximum, weil es weniger Chancen gibt, in lokalem Maximum zu stecken, da nachfolgende Läufe von der verschiedenen anfänglichen zufälligen Bevölkerung beginnen werden. Die Parameterwerte können schwierig sein. Es hängt vom Problem unter Test, seiner Komplexität, usw. usw. ab. Alle stochastischen nicht erschöpfenden Methode gibt Ihnen keine Garantie für die Suche nach globalen max min, unabhängig von der Anzahl der Tests, wenn es kleiner als erschöpfend ist Die einfachste Antwort ist Zu spezifizieren, wie eine große Anzahl von Tests, wie es vernünftig für Sie in Bezug auf die Zeit erforderlich ist, um eine weitere einfache Beratung ist, um durch die Anzahl der Tests mit dem Hinzufügen neuer Dimension zu multiplizieren, die dazu führen kann, Überschätzung Anzahl der Tests erforderlich, aber es ist ganz Sicher Versendete Motoren sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, daher werden vernünftige Standard-automatische Werte verwendet, so dass die Optimierung in der Regel ausgeführt werden kann, ohne irgendetwas zu akzeptieren, das die Standardwerte akzeptiert. Es ist wichtig zu verstehen, dass alle intelligenten Optimierungsmethoden am besten in kontinuierlichen Parameterräumen und relativ reibungslosem Ziel funktionieren Funktionen Wenn der Parameterraum diskrete evolutionäre Algorithmen haben, kann es schwierig sein, einen optimalen Wert zu finden. Es gilt insbesondere für binäre Ein-Aus-Parameter - sie eignen sich nicht für jede Suchmethode, die den Gradienten der objektiven Funktionsänderung verwendet, da die meisten intelligenten Methoden das tun, wenn Ihr Handelssystem viele enthält Binäre Parameter, sollten Sie nicht verwenden Smart Optimizer direkt auf sie Statt versuchen, zu optimieren Nur kontinuierliche Parameter mit Smart-Optimierer und schalten binäre Parameter manuell oder über externe Skript. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer basiert auf SPSO2007 Code, der gute Ergebnisse liefern soll, vorausgesetzt, dass korrekte Parameter dh Runs, MaxEval zur Verfügung gestellt werden Für besondere Problem Picking richtige Optionen für die PSO-Optimierer kann schwierig sein daher Ergebnisse können erheblich variieren von Fall zu Fall. Kommt mit vollständigen Quellcodes in ADK Unterordner. Example Code für Standard Particle Swarm Optimizer finden optimalen Wert in 1000 Tests innerhalb der Suchfläche von 10000 Kombinationen. OptimizerSetEngine Spso OptimizerSetOption Läuft, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimieren Sie s, 26, 1, 100, 1 fa Optimieren Sie f, 12, 1, 100, 1.Buy Cross MACD fa, sl, 0 Verkaufen Kreuz 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-weniger Partikel Swarm Optimizer. Tribes ist eine adaptive, parameterlose Version von PSO Partikel-Schwarm-Optimierung nicht-erschöpfende Optimierer Für wissenschaftlichen Hintergrund see. In Theorie sollte es besser als normale PSO, denn es kann automatisch die Schwarm Größen und Algorithmus-Strategie auf das Problem zu lösen. Practice zeigt, dass seine Leistung ist ganz ähnlich wie PSO. Das Plugin implementiert Tribes-D dh dimensionslose Variante Basiert auf Maurice Clerc Original Quellcodes mit Genehmigung des Autors verwendet. Kommt mit vollem Quellcode in ADK-Ordner. Unterstützte Parameter MaxEval - maximale Anzahl von Auswertungen Backtests pro Laufzeit Standard 1000.Sie sollten die Anzahl der Auswertungen mit zunehmender Anzahl von Dimensionen erhöhen Anzahl der Optimierungsparams Die Voreinstellung 1000 ist gut für 2 oder maximal 3 Dimensionen. Runs - Anzahl der Läufe startet die Voreinstellung 5 Sie können die Anzahl der Läufe auf den Standardwert von 5. verlassen. Die Standardnummer der Läufe oder Neustarts ist auf 5 gesetzt. Um Tribes Optimizer zu verwenden, müssen Sie nur eine Zeile zu Ihrem Code hinzufügen. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 Auswertungen max. CMA-ES - Kovarianz Matrix Anpassung Evolutionäre Strategie Optimierer. CMA-ES Kovarianz Matrix Anpassung Evolutionäre Strategie ist fortgeschrittene nicht erschöpfende Optimierung Für wissenschaftliche Hintergrund siehe Nach wissenschaftlichen Benchmarks übertrifft neun anderen, beliebtesten evolutionären Strategien wie PSO, genetische und differenzielle Evolution. Das Plugin implementiert Globale Variante der Suche mit mehreren Neustarts mit zunehmender Pop Ulation Größe kommt mit voller Quellcode in ADK-Ordner. By Standard-Anzahl von Läufen oder Neustarts ist auf 5 gesetzt Es wird empfohlen, die Standard-Nummer von restarts. You können Sie variieren mit OptimizerSetOption Runs, N-Aufruf, wobei N in Reichweite sein sollte 1 10 Die Angabe von mehr als 10 Läufen wird nicht empfohlen, obwohl möglich Beachten Sie, dass jeder Run TWICE die Größe der Population des vorherigen Laufs verwendet, so dass es exponentiell wächst. Daher mit 10 Läufen Sie am Ende mit Population 2 10 größer 1024 mal als der erste Run. There Ist ein weiterer Parameter MaxEval Der Standardwert ist ZERO, was bedeutet, dass das Plugin automatisch maximiert wird MaxEval erforderlich Es wird empfohlen, NICHT zu definieren MaxEval von selbst als Standard funktioniert gut. Der Algorithmus ist schlau genug, um die Anzahl der Auswertungen zu minimieren und es konvergiert sehr schnell Zu Lösungspunkt, so oft findet es Lösungen schneller als andere Strategien. Es ist normal, dass das Plugin einige Auswertungen Schritte überspringen wird, wenn es erkennt, dass Lösung gefunden wurde, dafür E Sie sollten nicht überrascht sein, dass Optimierung Fortschrittsbalken kann sich sehr schnell an einigen Punkten bewegen Das Plugin hat auch die Fähigkeit, die Anzahl der Schritte über zunächst geschätzten Wert zu erhöhen, wenn es benötigt wird, um die Lösung zu finden Aufgrund seiner adaptiven Natur, die geschätzte Zeit übrig und Oder die Anzahl der Schritte, die durch den Fortschrittsdialog angezeigt werden, ist nur am besten erraten und kann während des Optimierungskurses variieren. Um den CMA-ES-Optimierer zu verwenden, musst du nur eine Zeile zu deinem Code hinzufügen. Dies führt die Optimierung mit den Standardeinstellungen aus Sind für die meisten Fälle gut. Es ist zu beachten, wie es bei vielen Continuous-Space-Suchalgorithmen der Fall ist, dass der absteigende Schrittparameter bei der Optimierung von funciton-Anrufen die Optimierungszeiten nicht wesentlich beeinflusst. Das einzige, was zählt, ist die Problemdimension, dh die Anzahl der verschiedenen Parameter Anzahl der optimierten Funktionsaufrufe Die Anzahl der Schritte pro Parameter kann eingestellt werden, ohne die Optimierungszeit zu beeinflussen. Verwenden Sie daher die feinste Auflösung, die Sie wollen Y der Algorithmus sollte in der Lage sein, Lösung in höchstens 900 N 3 N 3 Backtests zu finden, wo N die Dimension ist. In der Praxis konvergiert es ein LOT schneller Zum Beispiel die Lösung in 3 N 3 dimensionalen Parameter Raum sagen 100 100 100 1 Million erschöpfende Schritte können Finden Sie in so wenigen wie 500-900 CMA-ES-Schritten. Multi-threaded individuelle Optimierung. Starting von AmiBroker 5 70 zusätzlich zu Multi-Symbol Multithreading können Sie Multi-Thread-Single-Symbol-Optimierung Durchführen Um auf diese Funktionalität zugreifen, klicken Sie auf drop Pfeil neben der Schaltfläche "Optimieren" im Fenster "Neue Analyse" und wählen Sie "Individuelles Optimieren". Individual Optimize wird alle verfügbaren Prozessorkerne verwendet, um die Einsymboloptimierung durchzuführen. Damit ist es viel schneller als die reguläre Optimierung. Im aktuellen Symbolmodus wird die Optimierung auf einem Symbol durchgeführt In allen Symbolen und Filter-Modi wird es alle Symbole sequentiell verarbeiten, dh die erste Komplettoptimierung für das erste Symbol, dann die Optimierung auf das zweite Symbol, etc. Limitationen 1 Custo M Backtester wird NICHT unterstützt 2 Smart Optimierungs-Engines werden NICHT unterstützt - nur EXHAUSTIVE-Optimierung funktioniert. Eventually können wir die Beschränkung 1 - wenn AmiBroker geändert wird, so benutzerdefinierte Backtester nicht verwenden OLE mehr Aber 2 ist wahrscheinlich hier für lange bleiben. 10 2a Wahl der bewegten durchschnittlichen Überkreuzungen. Erstellen Sie die neu hinzugefügten niedrigeren Verzögerung gleitenden durchschnittlichen Formeln in Abschnitt 10 5.Hier sind die gemeinsamen durchschnittlichen Perioden für gleitende Durchschnitt verwendet - MA Crossover Indikatoren.10 Perioden - am häufigsten für Trend nach Indikatoren Wenn Preis ist Über den 10 EMA wird der Trend als oben und unten betrachtet, wenn unter ihm 15 Perioden - ein guter langsamer Kreuz über MA oder EMA für den Einsatz mit der 10 Periode EMA für einen Trend nach dem Handelssystem 21 Perioden - Alternativ zu den 15 Perioden MA oder EMA und zeigt den Status des mittelfristigen Tendenzes an 50 Perioden - Mittelfristiger Trendindikator Kombiniert mit einem niedrig verzögerten gleitenden Durchschnitt bietet eine gute Option für ein Handelssystem 200 Perioden - Verwendet von Langzeithändlern zu s Tay investiert oder beenden, ob der Preis über oder unter diesem Durchschnitt liegt. Intraday und kurzfristige Händler können mehrere dieser durchschnittlichen kombinieren, um Handelssysteme zu bauen, die gute akzeptable Ergebnisse in Trends geben. Verwenden Sie EMAs für die Signalerzeugung und MAs als Grundlinie langsamen Durchschnitt .10 3 Opening Range Breakout Trading ORB. Unlike gleitenden durchschnittlichen basierten Handel, die intrinsisch mit dem Preis während der gesamten Handelsperiode verbunden sind, nutzt die Opening Range Trading-Methode, die frühe Periode des Tages, um die Trading-Bereich zu bestimmen Ursprünglich als beabsichtigt Intraday-Trading-System gibt es keinen Grund, warum dies nicht für Positions-und längerfristigen Handel mit passend angepasst Regeln verwendet werden Was ist wichtig, um seine wichtigen Features zu beachten. In der Intraday-Version des Opening Range Trading, werden wir beachten, die High oder Low Des Tages sagen für die ersten 5 oder 10 oder 15 oder 20 oder 30 Minuten oder 1 Stunde und nehmen entweder die Höhen und Tiefen als die Aufwärts - und Abwärts-Ausbruch Ebenen Die Zeitspanne tha Wenn du es wählst, dann kannst du ein gutes Ergebnis erzielen, auch wenn du nur 5,10 oder 15 Minuten benutzt hast, wenn dein Level ausbreitet. Das Konzept dahinter ist, dass der Marktöffnungsbereich die bullish und bearish Levels bestimmt Für den Handel Über dem hohen Niveau ist der Markt bullish, und unter dem niedrigen Niveau, seine bearish In gewissem Sinne ist dies ein Markt für die Handelszeit Für den Einsatz im Positionshandel, könnten Sie eine Reihe, die sich auf so viel a 1-2 Stunden auf Stundenplänen und sogar einen Tag für den langfristigen Positionshandel für die Berechnung des Bereichs level. Long Trades werden über dem hohen Niveau initiiert, während kurze Trades unter dem niedrigen Niveau dieser Periode eingeleitet werden Siehe die Tabelle unten, wo wir waren In der Lage, einen Trend gut gemacht 122 Punkte in 3 Trades. Und sehen, was es tut in Reichweite gebunden Tage.10 4 Special ORB - Mit einem einzigen Level. In der ORB-Methode in 8 3 oben beschrieben, können Sie denken, dass Sie Teil verlieren Der Handelsgewinne auf der Grundlage der vol Atility, die bestimmt Ihre Eröffnungsbereich Breakout Ebenen Nun, gibt es eine einfache Antwort auf diese Switch auf eine einzige Ebene, die eine der folgenden sein kann. Mit einfach den Durchschnitt der hohen und niedrigen der ausgewählten Zeitraum, können Sie mit einem arbeiten Single-Level, wo die lange über dem durchschnittlichen Niveau und kurz ist unter dem durchschnittlichen Niveau Dies ist wie ein Marktdurchschnitt für Handelszwecke. Einfache Ebene ORB 1 High Low 2 der ersten n Minuten n 5,10,15,20,30 Minuten Oder 1 Stunde basierend auf deiner Wahl oder kontinuierlich während des Tages Lesen Sie dies mit den anderen Kommentaren gibt es über die Erweiterung des Konzepts für den Positionshandel, wo Ihr Durchschnitt der hohen und niedrigen könnte für 1-2 Stunden oder sogar einen Tag und vielleicht ein Woche im Falle von längeren Perioden. Vorbereitet für das Rollen von Whipsaws um die ORB-Ebene, wenn der Markt nicht mit direction. See die Charts unten. Und sehen die Whipsaws, die auftreten können Diese können durch verschiedene Rauschunterdrückung Techniken vermieden werden, dass wir werden Später besprechen Sollten Sie irgendwelche Vorschläge oder Beiträge haben, schreiben Sie mir bitte an oder schreiben Sie Kommentare im Forum.10 5 Mehr Responsive gleitenden Durchschnitt und Rauschentfernung. Die traditionellen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte liefern Handelssignale, die nicht so reaktionsfähig sind wie Händler , Was zu einem erheblichen Teil des Handels immer über, wenn mit diesen durchschnittlich Natürlich, wenn es eine lange Tendenz im Gange ist, werden alle gleitenden durchschnittlich basierte Handelssysteme gut. Es gibt eine Menge Informationen über niedrigere Lag gleitenden Durchschnitt, und Die, die in der Öffentlichkeit leicht zugänglich ist, ist der Hull gleitenden Durchschnitt, den ich auch über Jurik gelesen habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob die richtigen Formeln zur Verfügung stehen. Im Folgenden ist eine AFL, die einen niedrigen Verzögerungsdurchschnitt bietet, der kombiniert wurde Mit einem Standard 50 Periode gleitenden Durchschnitt zu zeigen, wie es zu kaufen Kauf und Verkauf von Signalen. Und darunter ist eine andere AFL, die Ihnen erlaubt, verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, die becom könnte E Teil Ihres Trading-Arsenals Beide sind aus öffentlichen Quellen im Internet. Sie ​​können leicht ein Trading-System durch entweder verwenden, wie unten gezeigt mit einem 50MA Kreuz über oder zwei anderen Perioden sagen, 10 und 15 Perioden. AR TRADING SYSTEM AFL FREI ich mache dieses AFL. AR TRADING SYSTEM AFL FREI ich mach dieses AFL. FREIER GRATISFREI KOSTENLOSER GRATISFREI KOSTENLOSER GRATISFREI GRATISFREI KOSTENLOSFREI KOSTENLOSFREI. FREIER FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREIES FREIES KOSTENLOSES FREIES FREIES FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREEFREE FREI. FREI GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS FREI KOSTENLOS GRATIS FREI KOSTENLOS GRATIS GRATIS GRATIS FREI KOSTENLOS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRUPPEN FREI FREI KOSTENLOS GRATIS GRATIS GRUPPEN FREI Tohomabold, Status pxheight 16 GfxSetTextAlign 6 GfxSetTextColor ColorRGB 10,250,250 GfxSetBkMode 0 GfxTextOut Name, Status pxwidth 2, Status pxheight 10.cx Param cxposn, 1085,0,1200,1 cy Param cyposn, 16,0,1000,1 GfxSetBkColor ColorRGB 200,50,100 GfxSelectFont tohomabold, 20,98, False GfxSetTextColor colorYellow GfxSetTextColor ColorHSB 100, 10, 400 GfxTextOut LTP C, cx, cy. DDayO TimeFrameGetPrice O, inDaily DHiDay TimeFrameGetPrice H, inDaily DLoDay TimeFrameGetPrice L, inDaily gfr TimeFrameGetPrice C, inDaily, -1 schließen. Titel EncodeColor colorWhite AR TRADING SYSTEM EncodeColor ColorRGB 220,10,150 Interval 2 Datum EncodeColor ColorRGB 200,150,120 n Open O, High H, Low L EncodeFarbe FarbeGreen Prevvious Day Schließen EncodeColor colorGree N gfr EncodeColor colorYellow n ToDay Open DDayO High DHiDay Niedrig DLoDay SECTIONEND. Colcci IIf CCI 8 5, colorBrightGreen, IIf CCI 8 -5, colorRed, IIf CCI 8 Ref CCI 8, -1, colorBrightGreen, colorDarkRed HaClose EMA OHLLC 5,3 HaOpen AMA Ref HaClose, 1, 0 5 HaHigh Max H, Max HaClose, HaOpen HaLow Min L, Min HaClose, HaOpen PlotOHLC HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, Colcci, styleCandle styleNoLabel. BKswitch ParamToggle Hintergrundfarbe, On, Off. OUTcolor ParamColor Außenfarbe, FarbeBlack INUPcolor ParamColor Innenfeld Oberes, colorGrey40 INDNcolor ParamColor Inneres Panel Unteres, colorBlack TitelColor ParamColor Titel Farbe, colorBlack. if NICHT BKswitch SetChartBkColor OUTcolor Farbe des äußeren Randes SetChartBkGradientFill INUPcolor, INDNcolor, TitleCo lor Farbe des Innenpaneels SECTIONEND SECTIONBEGIN. SetBarsRequired 100000,0 GraphXSpace 15.ea EMA C, 10 eb EMA C, 20 SetBarFillColor IIf ea eb, colorGreen, colorRed. Buy ea eb UND TimeNum 092000 UND TimeNum 150000 Verkaufen eb ea OR TimeNu M 150000 Short 0 Cover 0 Kaufen ExRem Kaufen, Verkaufen ExRem Verkaufen, Kaufen Short ExRem Short, Cover Cover ExRem Cover, Short. Factor Param Factor, 4,1,10,1 Pd Param ATR Perioden, 10,1,100,1 Up HL 2 Faktor ATR Pd Dn HL 2- Faktor ATR Pd iATR ATR Pd TrendUp TrendDown Null Trend 0 1 changeOfTrend 0 Flag Flagh 0.für i 1 i BarCount i TrendUp i Null TrendDown i Null. if Schließen i Nach oben i-1 Trend i 1 if Trend i-1 -1 changeOfTrend 1. sonst if Close i Dn i-1 Trend i -1 wenn Trend i-1 1 changeOfTrend 1 sonst wenn Trend i-1 1 Trend i 1 changeOfTrend 0 sonst wenn Trend i-1 -1 Trend I -1 changeOfTrend 0.Buy Trend 1 Verkaufen Trend -1.Buy ExRem Kaufen, Verkaufen Verkaufen ExRem Verkaufen, kaufen Short Sell Cover Buy. BuyPrice ValueWhen kaufen, C SellPrice ValueWhen Sell, C ShortPrice ValueWhen Short, C CoverPrice ValueWhen Cover, C. PlotShapes IIf Buy, shapeSquare, shapeNone, colorGreen, 0, L, Offset -40 PlotShapes IIf Buy, shapeSquare, shapeNone, colorLime, 0, L, Offset -50 PlotShapes IIf Buy, shapeUpArrow, shapeNone, colorWhite, 0, L, Offset - 45 Pl OtShapes IIf Kurz, shapeSquare, shapeNone, colorRed, 0, H, Offset 40 PlotShapes IIf Kurz, shapeSquare, shapeNone, colorOrange, 0, H, Offset 50 PlotShapes IIf Kurz, shapeDownArrow, shapeNone, colorWhite, 0, H, Offset -45. Für i BarCount-1i 1-- wenn Buy i 1 Eintrag C i sig BUY sl TrendSL i tar1 Eintrag Eintrag 0050 tar2 Eintrag Eintrag 0092 tar3 Eintrag Eintrag 0179.bars ii 0 if Verkaufen i 1 sig SELL Eintrag C i sl TrendSL i tar1 Eintrag - Eintrag 0050 tar2 Eintrag - Eintrag 0112 tar3 Eintrag - Eintrag 0212.bars ii 0 Offset 20 Clr IIf sig BUY, colorLime, colorRed ssl IIf Stäbe BarCount-1, TrendSL BarCount-1, Ref TrendSL, -1 sl ssl BarCount-1. Plot LineArray Bars-Offset, tar1, BarCount, tar1,1,, Clr, styleLine styleDots, Null, Null, Offset Plot LineArray Bars-Offset, tar2, BarCount, tar2,1,, Clr, styleLine styleDots, Null, Null, Offset Plot LineArray Bars-Offset, tar3, BarCount, tar3,1,, Clr, styleLine styleDots, Null, Null, Offset. 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